Se encuentra a la entrada de la Puerta Real de la Villa y junto a la muralla de la plaza de la Constitución y se trata de una pequeña hornacina o capilla de gran valor histórico y popular para Vélez-Málaga, que siempre albergó la imagen de una Virgen.
El camarín, construido en el siglo XVII en lo que era un antiguo cuarto de guardia para la protección de la puerta, fue remodelado en 1789, a expensas de don Francisco Carrión y Valcárcel. Durante la ocupación francesa, esta capilla y la talla que la ocupaba, dedicada en principio a la advocación de la Concepción, cobraron especial protagonismo.
Los rebeldes que se oponían a la ocupación napoleónica eran ejecutados en la plaza, donde se ubicaban el Ayuntamiento y el Palacio de Justicia. Al estar la Virgen en su camarín de la Puerta Real y ser el punto último al que dirigían sus miradas los condenados a muerte empezó a ser conocida como de los Desamparados hasta el punto de cambiar su advocación por este nombre.
El camarín presenta un gran sentido de culto y devoción por su situación al final de una rampa y junto a la puerta de entrada al barrio más popular de la ciudad, lo que favorecía el rezo y la contemplación por parte de los fieles.
